在現(xiàn)在貸款買(mǎi)房的環(huán)境下，房貸壓力測(cè)試，相信很多人都有聽(tīng)說(shuō)過(guò)，但是具體是怎么實(shí)施的，相信很多朋友還是會(huì)一頭霧水，今天就來(lái)跟著開(kāi)心保小編一起來(lái)看下底房貸壓力測(cè)試如何做？靠譜嗎？

房貸壓力測(cè)試是怎么一回事：

房貸壓力測(cè)試是針對(duì)當(dāng)前中央對(duì)房?jī)r(jià)的調(diào)控政策（打壓態(tài)勢(shì)），商業(yè)銀行所做出的房貸壓力測(cè)試。隨著房?jī)r(jià)的下跌，商業(yè)銀行在房貸業(yè)務(wù)這一塊所能承受的下跌幅度。因?yàn)殡S著房?jī)r(jià)的大幅下跌，必然將使銀行的壞賬率上升，給銀行造成虧損壓力，甚至于破產(chǎn)的威脅。2011年4月19日，在2011年第二次經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)通報(bào)會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)表示將啟動(dòng)新一輪房貸壓力測(cè)試。

房貸壓力測(cè)試顯示：房?jī)r(jià)跌四成 銀行還扛得往。   此次測(cè)試考慮到了房貸與地方融資平臺(tái)貸款之間的關(guān)聯(lián)度 。   工行、建行對(duì)房?jī)r(jià)下跌可容忍度在35%左右，交行為30%；股份制銀行中，民生可容忍度最高為40%，招行為37%   在樓市調(diào)控新政策的信號(hào)燈下，商業(yè)銀行最新一輪房貸壓力測(cè)試顯得意味深長(zhǎng)。始于4月中下旬的房貸壓力測(cè)試目前已基本告一段落，多家商業(yè)銀行對(duì)房?jī)r(jià)下跌容忍度在30%－40%之間。

房貸壓力測(cè)試新一輪測(cè)試：

銀監(jiān)會(huì)主席劉明康2011年4月19日在銀監(jiān)會(huì)2011年第二次經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)通報(bào)會(huì)上表示，要做好房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防控工作，開(kāi)展新一輪的房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試。他同時(shí)稱(chēng)，要按月度監(jiān)測(cè)日均存貸款流動(dòng)性水平。這是監(jiān)管層首次公開(kāi)表態(tài)要展開(kāi)日均存貸比的監(jiān)測(cè)。

劉明康指出，2011年年初以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)金融開(kāi)局良好，運(yùn)行平穩(wěn)，但內(nèi)外部環(huán)境極其復(fù)雜，實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融體系中的問(wèn)題相互交織，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)面臨諸多不穩(wěn)定因素。各銀行要深刻審視重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性、前瞻性、有效性。

在地方政府融資平臺(tái)方面，劉明康要求，實(shí)施嚴(yán)格準(zhǔn)確分類(lèi)管理，加強(qiáng)各方之間的溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)提高不同銀行對(duì)同一平臺(tái)貸款“四分類(lèi)”結(jié)果的一致性與準(zhǔn)確性。及時(shí)修訂貸款合同，合理調(diào)整貸款期限和還款方式。繼續(xù)推進(jìn)存量平臺(tái)貸款整改，切實(shí)緩釋潛在風(fēng)險(xiǎn)。

在房地產(chǎn)貸款方面，劉明康表示，要繼續(xù)貫徹差別化住房信貸政策，嚴(yán)格執(zhí)行貸款操作流程，進(jìn)一步強(qiáng)化房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理，不折不扣地落實(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款名單式管理、在建工程抵押、貸款成數(shù)控制及售樓售地款封閉管理。開(kāi)展新一輪的房地產(chǎn)貸款壓力測(cè)試。

房貸壓力測(cè)試靠譜嗎：

“壓力測(cè)試本來(lái)就是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法，就是發(fā)現(xiàn)在極端情況下它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有沒(méi)有做好準(zhǔn)備。” 上述監(jiān)管部門(mén)人士介紹，“壓力測(cè)試用于極小概率發(fā)生時(shí)的銀行業(yè)情形，雖然極端，但無(wú)法排除這種可能。” 壓力測(cè)試通過(guò)測(cè)算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要措施。

在壓力測(cè)試結(jié)果陸續(xù)公布之后，多位銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，不良率僅上漲1至2個(gè)百分點(diǎn)的結(jié)果“與直覺(jué)很不相符”。

“近期兩次壓力測(cè)試的缺陷首先在于數(shù)據(jù)的缺乏。”某國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)經(jīng)理告訴記者。此次房貸壓力測(cè)試中，四大行基本采用國(guó)際通用的小概率事件模型，對(duì)數(shù)據(jù)要求較高，零售業(yè)務(wù)以及公司類(lèi)業(yè)務(wù)模型需有5年－7年的歷史數(shù)據(jù)。但多數(shù)銀行都不能滿足。

無(wú)法提供足夠長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)，多數(shù)銀行采用了模擬方法或參考同業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的缺乏以及模糊性使壓力測(cè)試的結(jié)果準(zhǔn)確性受到影響。

“即使能提供完整數(shù)據(jù)，但在中國(guó)這樣快速轉(zhuǎn)型的階段，經(jīng)濟(jì)情況變化很快，銀行也在逐步轉(zhuǎn)型，歷史數(shù)據(jù)的參考價(jià)值也沒(méi)有西方社會(huì)那么大。”一位股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士說(shuō)。

另外，不菲的建模成本和人才的較高要求，使得一些小型銀行更難駕馭壓力測(cè)試這項(xiàng)工具。“就建模型來(lái)說(shuō)，很多小一點(diǎn)的銀行都沒(méi)有這個(gè)能力，”一位監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士稱(chēng)，“即使勉強(qiáng)做出來(lái)模型，也不太穩(wěn)定。”

與歐美大型銀行針對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)上百個(gè)模型的做法相比，國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行仍處“初級(jí)階段”，而對(duì)于小銀行來(lái)說(shuō)，專(zhuān)業(yè)模型師和硬件投入是不小的開(kāi)支。“幾千萬(wàn)什么都干不出來(lái)。”一位大型銀行風(fēng)險(xiǎn)部人士介紹說(shuō)。